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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2018
Forecasting economic time series using score-driven dynamic models with mixed-data sampling
Gorgi, Paolo
;
Koopman, Siem Jan
;
Li, Mengheng
2015
A Note on "Continuous Invertibility and Stable QML Estimation of the EGARCH(1,1) Model"
Blasques, Francisco
;
Gorgi, Paolo
;
Koopman, Siem Jan
;
Wintenberger, Olivier
2022
Maximum likelihood estimation for non-stationary location models with mixture of normal distributions
Blasques, Francisco
;
van Brummelen, Janneke
;
Gorgi, Paolo
;
Koopman, Siem Jan
2021
Vector Autoregressions with Dynamic Factor Coefficients and Conditionally Heteroskedastic Errors
Gorgi, Paolo
;
Koopman, Siem Jan
;
Schaumburg, Julia
2018
Missing Observations in Observation-Driven Time Series Models
Blasques, Francisco
;
Gorgi, Paolo
;
Koopman, Siem Jan
2024
A robust Beveridge-Nelson decomposition using a score-driven approach with an application
Blasques, Francisco
;
van Brummelen, Janneke
;
Gorgi, Paolo
;
Koopman, Siem Jan
2020
Beta observation-driven models with exogenous regressors: a joint analysis of realized correlation and leverage effects
Gorgi, Paolo
;
Koopman, Siem Jan
2016
Feasible Invertibility Conditions and Maximum Likelihood Estimation for Observation-Driven Models
Blasques, Francisco
;
Gorgi, Paolo
;
Koopman, Siem Jan
;
Wintenberger, Olivier
2020
Estimation of final standings in football competitions with premature ending: the case of COVID-19
Gorgi, Paolo
;
Koopman, Siem Jan
;
Lit, Rutger
Autor:innen
5
Blasques, Francisco
2
van Brummelen, Janneke
2
Wintenberger, Olivier
1
Li, Mengheng
1
Lit, Rutger
1
Schaumburg, Julia
Erscheinungsjahr
1
2024
1
2022
1
2021
2
2020
2
2018
1
2016
1
2015