Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/77362 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
1999
Schriftenreihe/Nr.: 
Technical Report No. 1999,36
Verlag: 
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Dortmund
Zusammenfassung: 
In this paper we consider the asymptotic distribution of S -estimators in the nonlinear regression model with long-memory error terms. S - estimators are robust estimates with a high breakdown point and good asymptotic properties in the i.i.d case. They are constructed for linear regression. In the nonlinear regression model with long-memory errors it turns out. that S-estimators are asymptotically normal with a rate of convergence of n1-h , ½ < H < 1. But the distribution depends heavily on the unknown parameter vector.
Schlagwörter: 
Nonlinear regression model
long - range dependence
robustness
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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