Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/77115 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
1999
Schriftenreihe/Nr.: 
Technical Report No. 1999,02
Verlag: 
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Dortmund
Zusammenfassung: 
We analyze macroeconomic data using univariate and multivariate forecast combining techniques. We simulate forecast errors with different variance-covariance structures. The simulations are used to compare the performance of univariate and multivariate combining techniques.
Schlagwörter: 
Variance-covariance structure
simulation
combination of forecasts
multivariate combination of forecasts.
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
464.63 kB
197.92 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.