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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2016
Jump variation estimation with noisy high frequency financial data via wavelets
Zhang, Xin
;
Kim, Donggyu
;
Wang, Yazhen
2016
Unit root tests: The role of the univariate models implied by multivariate time series
Cappuccio, Nunzio
;
Lubian, Diego
2016
A conditional approach to panel data models with common shocks
Forchini, Giovanni
;
Peng, Bin
2016
How credible are shrinking wage elasticities of married women labour supply?
Qin, Duo
;
van Huellen, Sophie
;
Wang, Qing-Chao
2016
Testing symmetry of unknown densities via smoothing with the generalized gamma kernels
Hirukawa, Masayuki
;
Sakudo, Mari
2016
Parallelization experience with four canonical econometric models using ParMitISEM
Baştürk, Nalan
;
Grassi, Stefano
;
Hoogerheide, Lennart
;
van Dijk, Herman K.
2016
Stable-GARCH models for financial returns: Fast estimation and tests for stability
Paolella, Marc S.
Autor:innen
3
van Dijk, Herman K.
2
Baştürk, Nalan
2
Casarin, Roberto
2
Chang, I-Lok
2
Greene, William H.
2
Hall, Stephen G.
2
Hoogerheide, Lennart
2
Mehta, Jatinder S.
2
Peng, Bin
2
Ravazzolo, Francesco
.
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Zeitschrift - Band
47
Band 4, 2016