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Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2005
Forecasting exchange rate volatility in the presence of jumps
Busch, Thomas
;
Christensen, Bent Jesper
;
Nielsen, Morten Ørregaard
2008
A powerful test of the autoregressive unit root hypothesis based on a tuning parameter free statistic
Nielsen, Morten Ørregaard
2008
Likelihood inference for a nonstationary fractional autoregressive model
Johansen, Søren
;
Nielsen, Morten Ørregaard
2009
Nearly efficient likelihood ratio tests of the unit root hypothesis
Jansson, Michael
;
Nielsen, Morten Ørregaard
2008
The role of implied volatility in forecasting future realized volatility and jumps in foreign exchange, stock, and bond markets
Busch, Thomas
;
Christensen, Bent Jesper
;
Nielsen, Morten Ørregaard
2009
Fully modified Narrow-Band least squares estimation of weak fractional cointegration
Frederiksen, Per
;
Nielsen, Morten Ørregaard
2005
The implied-realized volatility relation with jumps in underlying asset prices
Christensen, Bent Jesper
;
Nielsen, Morten Ørregaard
2006
The information content of treasury bond options concerning future volatility and price jumps
Busch, Thomas
;
Christensen, Bent Jesper
;
Nielsen, Morten Ørregaard
2006
Determining the Cointegrating Rank in Nonstationary Fractional Systems by the Exact Local Whittle Approach
Shimotsu, Katsumi
;
Nielsen, Morten Ørregaard
2005
Finite sample comparison of parametric, semiparametric, and wavelet estimators of fractional integration
Nielsen, Morten Ørregaard
;
Frederiksen, Per
Autor:innen
1
Johansen, Søren
1
Shimotsu, Katsumi
1
Zhu, Jie
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Erscheinungsjahr
6
2009
7
2008
2
2006
4
2005