Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/65292 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2002
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 2002,85
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
In this paper we explore some crude approximation, calibration and estimation procedures for Normal Inverse Gaussian (NIG) variates of potential use in risk management. Among others we treat in some detail the calibration of bivariate NIG consistent with marginal NIG.
Schlagwörter: 
risk management
Normal Inverse Gaussian distribution
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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394.16 kB





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