Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/61293 
Erscheinungsjahr: 
1998
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 1998,70
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
We introduce a nonparametric smoothing procedure for nonparametric factor analaysis of multivariate time series. The asymptotic properties of the proposed procedures are derived. We present an application based on the residuals from the Fair macromodel.
Schlagwörter: 
Factor Analysis
Time Series
Kernel estimation
Nonparametric
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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Größe
539 kB





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