Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/336349 
Erscheinungsjahr: 
2022
Quellenangabe: 
[Journal:] Latin American Journal of Central Banking (LAJCB) [ISSN:] 2666-1438 [Volume:] 3 [Issue:] 3 [Article No.:] 100068 [Year:] 2022 [Pages:] 1-21
Verlag: 
Elsevier, Amsterdam
Zusammenfassung: 
This article describes the construction of an open-source growth-at-risk (GaR) model. The model provides a flexible analytical tool for policymakers and researchers aiming to use the GaR approach to characterize the probability density of GDP growth conditional on domestic and international macrofinancial variables. This article, together with its related online repository, aims to foster an understanding of macrofinancial risk factors both in advanced and emerging economies.
Schlagwörter: 
Economic growth
Financial stability
Growth-at-risk
Quantile regressions
JEL: 
G01
O4
O47
E44
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by-nc-nd Logo
Dokumentart: 
Article

Datei(en):
Datei
Größe
3.38 MB





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