Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/29568 
Erscheinungsjahr: 
2006
Schriftenreihe/Nr.: 
Diskussionspapier No. 77/2006
Verlag: 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnburg, Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie, Nürnberg
Zusammenfassung: 
We present a new family of copulas (generalized mean copulas) which is positive comprehensive and allows for upper tail dependence. It includes the Spearman copula and a specific Fréchet copula as special cases. Some properties and a generalized tail dependence estimator are derived. Finally, a small simulation study is conducted.
Schlagwörter: 
Geometric mean
arithmetic mean
copula
tail dependence
Dokumentart: 
Working Paper

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387.91 kB





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