Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/22634 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2006
Schriftenreihe/Nr.: 
Technical Report No. 2006,01
Verlag: 
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Dortmund
Zusammenfassung: 
Dickey-Fuller control charts aim at monitoring a random walk until a given time horizon to detect stationarity as early as possible. That problem appears in many fields, especially in econometrics and the analysis of economic equilibria. To improve upon asymptotic control limits (critical values), we study the bootstrap and establish its a.s. consistency for fixed alternatives. Simulations indicate that the bootstrap control chart works very well.
Schlagwörter: 
Autoregressive time series
control chart
invariance principle
least squares
resampling
unit root
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
152.54 kB





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