Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/22583 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2004
Schriftenreihe/Nr.: 
Technical Report No. 2004,70
Verlag: 
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Dortmund
Zusammenfassung: 
This paper deals with the problem of the discrimination between wellpredictable and not-well-predictable time series. One criterion for the separation is given by the size of the Lyapunov exponent, which was originally defined for deterministic systems. However, the Lyapunov exponent can also be analyzed and used for stochastic time series. Experimental results illustrate the classification between well-predictable and not-well-predictable time series.
Dokumentart: 
Working Paper

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211.31 kB





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