Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/22210 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2004
Schriftenreihe/Nr.: 
Papers No. 2004,37
Verlag: 
Humboldt-Universität zu Berlin, Center for Applied Statistics and Economics (CASE), Berlin
Zusammenfassung: 
In this paper I present a procedure to approximate the asymptotic distributions of systems cointegration tests with a prior adjustment for deterministic terms suggested by Lütkepohl, Saikkonen & Trenkler (2004), Saikkonen & Lütkepohl (2000a, 2000b, 2000c), and Saikkonen & Luukkonen (1997). The asymptotic distributions are approximated by the Gamma distribution and the parameters necessary to fit the Gamma distributions are obtained from response surfaces which I describe in this paper. The approximation can be easily used to derive arbitrary p-values or percentiles.
Schlagwörter: 
p-values
systems cointegration tests
response surface
JEL: 
C15
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
181.04 kB





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