Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/22175
Autor:innen: 
Härdle, Wolfgang Karl
Burnecki, Krzysztof
Weron, Rafał
Datum: 
2004
Schriftenreihe/Nr.: 
Papers No. 2004,01
Verlag: 
Humboldt-Universität zu Berlin, Center for Applied Statistics and Economics (CASE), Berlin
Zusammenfassung: 
The simulation of risk processes is a standard procedure for insurance companies. The generation of simulated (aggregated) claims is vital for the calculation of the amount of loss that may occur. Simulation of risk processes also appears naturally in rating triggered step-up bonds, where the interest rate is bound to random changes of the companies? ratings.
Dokumentart: 
Working Paper

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126.42 kB





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