Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/217585 
Erscheinungsjahr: 
2016
Quellenangabe: 
[Journal:] Journal of Central Banking Theory and Practice [ISSN:] 2336-9205 [Volume:] 5 [Issue:] 1 [Publisher:] De Gruyter Open [Place:] Warsaw [Year:] 2016 [Pages:] 53-69
Verlag: 
De Gruyter Open, Warsaw
Zusammenfassung: 
This concise study analyses the symmetry of financial markets' responses to macroeconomic policy interaction in the United Kingdom. Employing the Vector Auto-regression (VAR) model on monthly data of the British financial sector and macroeconomic policies from January 1985 to August 2008, this study found that the equity and sovereign debt markets showed identical symmetry in response to macroeconomic policy interaction.
Schlagwörter: 
Financial Markets
Macroeconomic Policy Interaction
Symmetry of financial markets responses
JEL: 
E44
E61
G12
G18
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
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Dokumentart: 
Article

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