Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/203800 
Erscheinungsjahr: 
2018
Schriftenreihe/Nr.: 
Serie Documentos de Trabajo No. 659
Verlag: 
Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA), Buenos Aires
Schlagwörter: 
Realized volatility
expectedvolatility
volatilitypremium
regime switching
excessreturns
hiddenmarkovmodel
VIX
JEL: 
C1
C3
N2
G11
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
881.85 kB





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