Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/167861 
Erscheinungsjahr: 
2015
Quellenangabe: 
[Journal:] Risks [ISSN:] 2227-9091 [Volume:] 3 [Issue:] 3 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2015 [Pages:] 365-389
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
This paper develops an extended financial stress measure that considers the supervisory objective of identifying risks to the stability of the financial system. The measure provides a continuous and bounded signal of financial stress using daily public market data. Broad coverage of material financial system markets over time is achieved by leveraging dynamic credit weights. We consider how this measure can be used to monitor, analyze, and alert financial system stress.
Schlagwörter: 
financial stress
supervision
financial system stability
systemic risk
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article
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