Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/152225 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2011
Quellenangabe: 
[Journal:] DIW Wochenbericht [ISSN:] 1860-8787 [Volume:] 78 [Issue:] 46 [Publisher:] Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) [Place:] Berlin [Year:] 2011 [Pages:] 11-17
Verlag: 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin
Zusammenfassung: 
Eine angemessene Eigenkapitalausstattung der Großbanken ist die wichtigste Voraussetzung für die Bildung von Vertrauen in die Stabilität des Bankensektors. Die risikogewichtete Eigenkapitalquote (Equity Ratio) ist mit zahlreichen Problemen behaftet und daher als Indikator für die Widerstandskraft einer Bank nur sehr bedingt geeignet. Eine bessere, risikounabhängige Kennziffer stellt die Leverage Ratio dar. Sie schafft Vergleichbarkeit zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft beim Risikomaß Eigenkapitalquote und erhöht damit die Transparenz in Bezug auf die Risikoposition einer Bank. Für ihre Berechnung sind weder aufwendige interne Risikogewichtungsmodelle notwendig, noch benötigt man das Urteil von externen Rating-Agenturen. Die Leverage Ratio diskriminiert nicht zwischen unterschiedlichen Anlageformen, also auch nicht zwischen Unternehmenskrediten und Staatsanleihekäufen. Zudem bremst sie das Bilanzwachstum und leistet dadurch einen Beitrag zur Eingrenzung des "too big to fail"-Problems.
Schlagwörter: 
Banks
Basel III
Too-big-to-fail
JEL: 
G21
G32
N20
Dokumentart: 
Article

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