Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/151788 
Erscheinungsjahr: 
2009
Quellenangabe: 
[Journal:] DIW Wochenbericht [ISSN:] 1860-8787 [Volume:] 76 [Issue:] 21 [Publisher:] Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) [Place:] Berlin [Year:] 2009 [Pages:] 348-354
Verlag: 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin
Zusammenfassung: 
Die aktuelle Wirtschaftskrise wirft die Frage auf, ob nicht durch eine bessere Ausschöpfung der in den verschiedenen Frühindikatoren enthaltenen Informationen die aufgetretenen Prognosefehler hätten vermieden werden können. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund des überraschend abrupten konjunkturellen Einbruchs. Auf der Basis eines umfangreichen Datensatzes wird mit verschiedenen ökonometrischen Verfahren nach einem Frühindikatorensystem gesucht, das aussagekräftiger ist. Neben dem Test alternativer ökonometrischer Ansätze gehen wir dabei auch der zentralen Frage nach: Sind weiche, also umfragebasierte Indikatoren, die die Erwartungen der wirtschaftlichen Entscheidungsträger abfragen, in Zeiten heftiger konjunktureller Verwirbelungen zuverlässiger als harte Indikatoren, die erst nachträglich die Ergebnisse ökonomischer Entscheidungen beschreiben.
Schlagwörter: 
Mixed data sampling
Nowcasting
Factor forecasts
German business conditions
JEL: 
C32
C52
C53
Dokumentart: 
Article

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