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Humboldt-Universität zu Berlin
Sonderforschungsbereich 649: Ökonomisches Risiko, Humboldt-Universität Berlin
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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2012
Local adaptive multiplicative error models for high-frequency forecasts
Härdle, Wolfgang Karl
;
Hautsch, Nikolaus
;
Mihoci, Andrija
2012
On the dark side of the market: Identifying and analyzing hidden order placements
Hautsch, Nikolaus
;
Huang, Ruihong
2012
Modeling time-varying dependencies between positive-valued high-frequency time series
Hautsch, Nikolaus
;
Okhrin, Ostap
;
Ristig, Alexander
2011
Limit order flow, market impact and optimal order sizes: Evidence from NASDAQ TotalView-ITCH data
Hautsch, Nikolaus
;
Huang, Ruihong
2010
Pre-averaging based estimation of quadratic variation in the presence of noise and jumps: Theory, implementation, and empirical evidence
Hautsch, Nikolaus
;
Podolskij, Mark
2014
Estimating the spot covariation of asset prices: Statistical theory and empirical evidence
Bibinger, Markus
;
Hautsch, Nikolaus
;
Malec, Peter
;
Reiss, Markus
2014
Efficient iterative maximum likelihood estimation of high-parameterized time series models
Hautsch, Nikolaus
;
Okhrin, Ostap
;
Ristig, Alexander
2011
The merit of high-frequency data in portfolio allocation
Hautsch, Nikolaus
;
Kyj, Lada M.
;
Malec, Peter
Autor:innen
5
Malec, Peter
4
Schienle, Melanie
3
Schaumburg, Julia
2
Bibinger, Markus
2
Huang, Ruihong
2
Okhrin, Ostap
2
Reiss, Markus
2
Ristig, Alexander
1
Bodnar, Taras
1
Groß-Klußmann, Axel
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2
2014
3
2013
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2012
4
2011
4
2010