Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/66264 
Erscheinungsjahr: 
1997
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 1997,100
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
The problem of estimation of the finite dimensional parameter in a partial linear model is considered. We derive upper and lower bounds for the second minimax order risk and show that the second order minimax estimator is a penalized maximum likelihood estimator. It is well known that the performance of the estimator is depending on the choice of a smoothing parameter. We propose a practically feasible adaptive procedure for the penalization choice.
Schlagwörter: 
second order minimax risk
Adaptive estimation
penalized likelihood
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
312.5 kB





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