Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/65361 
Erscheinungsjahr: 
2002
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 2002,67
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
We discuss how to assess the performance for credit scores under the assumption that for credit data only a part of the defaults and nondefaults is observed. The paper introduces a criterion that is based on the difference of the score distributions under default and nondefault. We show how to estimate bounds for this criterion, the Gini coefficient and the accuracy ratio.
Schlagwörter: 
credit rating
credit score
discriminatory power
sample selection
Gini coefficient
accuracy ratio
JEL: 
G21
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
267.06 kB





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