EconStor >
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) >
Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie, Universität Erlangen-Nürnberg >
Diskussionspapiere des Lehrstuhls für Statistik und Ökonometrie, FAU Erlangen-Nürnberg >

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10419/29619
  
Title:Untersuchung asymptotischer Eigenschaften von Schätzern diskreter bivariater Copula Modelle mit Kovariablen PDF Logo
Authors:Meinel, Nina
Issue Date:2007
Series/Report no.:Diskussionspapiere // Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie 82/2007
Abstract:Diskrete Copula Modelle bilden die Abhängigkeiten zwischen multiplen kategorialen Responses sowie die Einflüsse von Kovariablen auf die jeweiligen Responses ab. In einer Simulationsstudie soll das Verhalten von Schätzern diskreter Copula Modelle bei unterschiedlichen Strukturen der Kovariablen untersucht werden. Insbesondere wird Schiefe in der Verteilung der Kovariablen und das Problem der Multikollinearität zwischen den Kovariablengruppen der einzelnen Responses betrachtet.
Subjects:Copula
inference functions of margins
Jackknife
Schiefe
Multikollinearität
Document Type:Working Paper
Appears in Collections:Diskussionspapiere des Lehrstuhls für Statistik und Ökonometrie, FAU Erlangen-Nürnberg

Files in This Item:
File Description SizeFormat
614059941.pdf945.47 kBAdobe PDF
No. of Downloads: Counter Stats
Download bibliographical data as: BibTeX
Share on:http://hdl.handle.net/10419/29619

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.