Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/27859 
Erscheinungsjahr: 
2008
Schriftenreihe/Nr.: 
Frankfurt School - Working Paper Series No. 93
Verlag: 
Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt a. M.
Zusammenfassung: 
This paper discusses the management of loan commitments (Kreditzusagen). First, we elaborate on the necessary steps to efficiently manage liquidity facilities. In particular, the drawdown pattern of single commitments and a portfolio of such commitments have to be modelled. Based on the drawdown model, internal transfer prices for loan commitments can be derived. In the context of an industry project, we describe how to set up and to calibrate drawdown models for several types of commitments in practise. We present several model approaches, discuss their properties and provide a perspective for further enhancements.
Schlagwörter: 
Kreditzusagen
internes Modell
Liquiditätsrisiko
Banken
JEL: 
G21
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
498.89 kB





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