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http://hdl.handle.net/10419/19616
  
Title:Umstellung der deutschen VGR auf Vorjahrespreisbasis PDF Logo
Authors:Tödter, Karl-Heinz
Issue Date:2005
Series/Report no.:Discussion paper Series 1 / Volkswirtschaftliches Forschungszentrum der Deutschen Bundesbank 2005,31
Abstract:Das System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) in Deutschland wurde im Frühjahr 2005 von der Festpreisbasis auf das Vorjahrespreiskonzept (Kettenindexkonzept) umgestellt. Dadurch werden Substitutionseffekte besser berücksichtigt und die periodische Umbasierung der Zeitreihen entfällt. Volumenreihen für Quartalsdaten werden nunmehr auf der Basis von durchschnittlichen Vorjahrespreisen mit der Annual Overlap (AO) - Methode ermittelt. Die Umstellung hat eine Reihe von Konsequenzen für die Analyse ökonomischer Zusammenhänge. Im Unterschied zur Festpreisbasis lassen sich auf Vorjahrespreisbasis verkettete Volumenreihen nicht mehr einfach addieren. Dies hat Folgen für die Berechnung von Volumenanteilen und Wachstumsbeiträgen. Weitere Komplikationen ergeben sich bei jahresübergreifenden Rechnungen mit verketteten Quartalsdaten sowie bei saisonbereinigten Daten. In dem vorliegenden Papier werden die auftretenden Probleme beim Umgang mit ökonomischen Zeitreihen auf Vorjahrespreisbasis diskutiert. Das Kettenindexkonzept wird erklärt und anhand einer Modellrechnung mit dem Festpreiskonzept verglichen. Die notwendigen Anpassungen bei der Berechnung von Volumenanteilen und Wachstumsbeiträgen werden erläutert. Die Arbeit beleuchtet auch den Zusammenhang des Kettenindexkonzepts zu mikroökonomisch fundierten Indizes. Die Umstellung der vierteljährlichen VGR auf AO - verkettete Quartalsdaten hat auch Konsequenzen für die Modellierung und Simulation von ökonomischen Zusammenhängen in makroökonometrischen Strukturmodellen. Komplikationen treten auch beim Umgang mit kumulierten Volumenreihen, wie reale Vermögens- und Kapitalbeständen, auf.
Abstract (Translated):In the spring of 2005 the method of calculating the national accounts in Germany was changed from one based on fixed prices to one based on the previous year?s prices with subsequent chaining (chain linking). Volume series for quarterly data are now calculated on the basis of average prices in the previous year using the annual overlap method. In contrast to the fixed-price method, chained volume series based on the previous year?s prices cannot simply be added together. This has an impact on the calculation of real shares and contributions to growth. Further complications arise when calculations involve quarterly data from two consecutive years and when using seasonally adjusted data. The changeover also has profound effects on the use of chained data in structural macro-econometric models.
Subjects:chain aggregation
non-additivity
quarterly data
annual - overlap
econometric modelling
JEL:C8
E0
Document Type:Working Paper
Appears in Collections:Discussion Paper Series 1: Economic Studies, Deutsche Bundesbank

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