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Titel
Autor:innen
2014
Maximum Likelihood Estimation for Correctly Specified Generalized Autoregressive Score Models: Feedback Effects, Contraction Conditions and Asymptotic Properties
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, and André
2014
Maximum Likelihood Estimation for Generalized Autoregressive Score Models
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
2014
Information Theoretic Optimality of Observation Driven Time Series Models
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
2014
Low Frequency and Weighted Likelihood Solutions for Mixed Frequency Dynamic Factor Models
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Mallee, Max
2014
Spillover Dynamics for Systemic Risk Measurement using Spatial Financial Time Series Models
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
;
Schaumburg, Julia
2014
Time Varying Transition Probabilities for Markov Regime Switching Models
Bazzi, Marco
;
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
2014
Optimal Formulations for Nonlinear Autoregressive Processes
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
Autor:innen
3
Lucas, Andre
2
Lucas, André
1
Bazzi, Marco
1
Lucas, and André
1
Mallee, Max
1
Schaumburg, Julia