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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2014
Maximum Likelihood Estimation for Correctly Specified Generalized Autoregressive Score Models: Feedback Effects, Contraction Conditions and Asymptotic Properties
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, and André
2011
Forecasting the U.S. Term Structure of Interest Rates using a Macroeconomic Smooth Dynamic Factor Model
Koopman, Siem Jan
;
van der Wel, Michel
2012
Stationarity and Ergodicity of Univariate Generalized Autoregressive Score Processes
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
2018
Forecasting economic time series using score-driven dynamic models with mixed-data sampling
Gorgi, Paolo
;
Koopman, Siem Jan
;
Li, Mengheng
2015
The Information in Systemic Risk Rankings
Nucera, Federico
;
Schwaab, Bernd
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
2015
A Note on "Continuous Invertibility and Stable QML Estimation of the EGARCH(1,1) Model"
Blasques, Francisco
;
Gorgi, Paolo
;
Koopman, Siem Jan
;
Wintenberger, Olivier
2012
Fast Efficient Importance Sampling by State Space Methods
Koopman, Siem Jan
;
Nguyen, Thuy Minh
2011
The Analysis of Stochastic Volatility in the Presence of Daily Realised Measures
Koopman, Siem Jan
;
Scharth, Marcel
2014
The Dynamic Skellam Model with Applications
Koopman, Siem Jan
;
Lit, Rutger
;
Lucas, André
2014
Nowcasting and Forecasting Economic Growth in the Euro Area using Principal Components
Hindrayanto, Irma
;
Koopman, Siem Jan
;
de Winter, Jasper
Autor:innen
14
Blasques, Francisco
14
Lucas, Andre
12
Lucas, André
6
Schwaab, Bernd
5
Creal, Drew
5
Lit, Rutger
5
Mesters, Geert
4
Gorgi, Paolo
4
Hoogerheide, Lennart
3
Hindrayanto, Irma
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Erscheinungsjahr
2
2019
5
2018
6
2016
8
2015
14
2014
10
2012
7
2011
5
2010