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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2012
Stationarity and Ergodicity of Univariate Generalized Autoregressive Score Processes
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
2012
Predicting Time-Varying Parameters with Parameter-Driven and Observation-Driven Models
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
;
Scharth, Marcel
2014
Maximum Likelihood Estimation for Generalized Autoregressive Score Models
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
2010
Macro, Industry and Frailty Effects in Defaults: The 2008 Credit Crisis in Perspective
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
;
Schwaab, Bernd
2010
Systemic Risk Diagnostics
Schwaab, Bernd
;
Lucas, Andre
;
Koopman, Siem Jan
2011
Observation Driven Mixed-Measurement Dynamic Factor Models with an Application to Credit Risk
Creal, Drew
;
Schwaab, Bernd
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
2015
Intraday Stochastic Volatility in Discrete Price Changes: the Dynamic Skellam Model
Koopman, Siem Jan
;
Lit, Rutger
;
Lucas, Andre
2014
Testing for Parameter Instability in Competing Modeling Frameworks
Calvori, Francesco
;
Creal, Drew
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
2006
Credit Cycles and Macro Fundamentals
Koopman, Siem Jan
;
Kraeussl, Roman
;
Lucas, Andre
;
Monteiro, Andre
2012
Joint Independent Metropolis-Hastings Methods for Nonlinear Non-Gaussian State Space Models
Barra, Istvan
;
Hoogerheide, Lennart
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
Autor:innen
4
Blasques, Francisco
3
Creal, Drew
3
Schwaab, Bernd
2
Lit, Rutger
2
Scharth, Marcel
1
Barra, Istvan
1
Bazzi, Marco
1
Calvori, Francesco
1
Hoogerheide, Lennart
1
Kraeussl, Roman
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Erscheinungsjahr
1
2016
1
2015
4
2014
3
2012
3
2011
2
2010
1
2006