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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2008
Forecasting Cross-Sections of Frailty-Correlated Default
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
;
Schwaab, Bernd
2015
The Information in Systemic Risk Rankings
Nucera, Federico
;
Schwaab, Bernd
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
2014
The Dynamic Skellam Model with Applications
Koopman, Siem Jan
;
Lit, Rutger
;
Lucas, André
2005
A Non-Gaussian Panel Time Series Model for Estimating and Decomposing Default Risk
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
;
Daniels, Robert
2015
In-Sample Confidence Bands and Out-of-Sample Forecast Bands for Time-Varying Parameters in Observation Driven Models
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lasak, Katarzyna
;
Lucas, André
2014
Joint Bayesian Analysis of Parameters and States in Nonlinear, Non-Gaussian State Space Models
Barra, István
;
Hoogerheide, Lennart
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
2010
A Dynamic Multivariate Heavy-Tailed Model for Time-Varying Volatilities and Correlations
Creal, Drew
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
2008
A General Framework for Observation Driven Time-Varying Parameter Models
Creal, Drew
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
2007
Estimating Systematic Continuous-time Trends in Recidivism using a Non-Gaussian Panel Data Model
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
;
Ooms, Marius
;
van Montfort, Kees
;
van der Geest, Victor
2005
The Multi-State Latent Factor Intensity Model for Credit Rating Transitions
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
;
Monteiro, André
Autor:innen
4
Blasques, Francisco
3
Creal, Drew
3
Schwaab, Bernd
2
Lasak, Katarzyna
2
Lit, Rutger
1
Barra, István
1
Daniels, Robert
1
Hoogerheide, Lennart
1
Janus, Pawel
1
Klaassen, Pieter
.
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Erscheinungsjahr
12
2010 - 2015
8
2002 - 2009