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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2021
The importance of heterogeneity in dynamic network models applied to European systemic risk
Zhang, Xingmin
;
Opschoor, Anne
;
Lucas, André
2016
Fractional Integration and Fat Tails for Realized Covariance Kernels and Returns
Lucas, André
;
Opschoor, Anne
2008
Forecasting Cross-Sections of Frailty-Correlated Default
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
;
Schwaab, Bernd
2008
Global Loss Diversification in the Insurance Sector
Sheremet, Oleg
;
Lucas, André
2015
The Information in Systemic Risk Rankings
Nucera, Federico
;
Schwaab, Bernd
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
2019
Closed-Form Multi-Factor Copula Models with Observation-Driven Dynamic Factor Loadings
Opschoor, Anne
;
Lucas, André
;
Barra, Istvan
;
van Dijk, Dick
2014
New HEAVY Models for Fat-Tailed Returns and Realized Covariance Kernels
Janus, Pawel
;
Lucas, André
;
Opschoor, Anne
2014
The Dynamic Skellam Model with Applications
Koopman, Siem Jan
;
Lit, Rutger
;
Lucas, André
2005
A Non-Gaussian Panel Time Series Model for Estimating and Decomposing Default Risk
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
;
Daniels, Robert
2000
Analytic Decision Rules for Financial Stochastic Programs
Siegmann, Arjen H.
;
Lucas, André
Autor:innen
20
Koopman, Siem Jan
6
Opschoor, Anne
5
Blasques, Francisco
5
Schwaab, Bernd
3
Creal, Drew
3
Klaassen, Pieter
3
van Dijk, Dick
2
Banachewicz, Konrad
2
Franses, Philip Hans
2
Janus, Pawel
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Erscheinungsjahr
5
2020 - 2023
20
2010 - 2019
19
2000 - 2009
3
1998 - 1999