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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2014
Maximum Likelihood Estimation for Correctly Specified Generalized Autoregressive Score Models: Feedback Effects, Contraction Conditions and Asymptotic Properties
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, and André
2011
Forecasting the U.S. Term Structure of Interest Rates using a Macroeconomic Smooth Dynamic Factor Model
Koopman, Siem Jan
;
van der Wel, Michel
2008
Likelihood-based Analysis for Dynamic Factor Models
Jungbacker, Borus
;
Koopman, Siem Jan
2006
Extracting Business Cycles using Semi-parametric Time-varying Spectra with Applications to US Macroeconomic Time Series
Koopman, Siem Jan
;
Wong, Soon Yip
2008
Forecasting Cross-Sections of Frailty-Correlated Default
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
;
Schwaab, Bernd
2012
Stationarity and Ergodicity of Univariate Generalized Autoregressive Score Processes
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
2018
Forecasting economic time series using score-driven dynamic models with mixed-data sampling
Gorgi, Paolo
;
Koopman, Siem Jan
;
Li, Mengheng
2015
The Information in Systemic Risk Rankings
Nucera, Federico
;
Schwaab, Bernd
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
2015
A Note on "Continuous Invertibility and Stable QML Estimation of the EGARCH(1,1) Model"
Blasques, Francisco
;
Gorgi, Paolo
;
Koopman, Siem Jan
;
Wintenberger, Olivier
2012
Fast Efficient Importance Sampling by State Space Methods
Koopman, Siem Jan
;
Nguyen, Thuy Minh
Autor:innen
24
Blasques, Francisco
20
Lucas, André
15
Lucas, Andre
9
Gorgi, Paolo
8
Ooms, Marius
7
Creal, Drew
7
Schwaab, Bernd
6
Lit, Rutger
5
Mesters, Geert
4
Hindrayanto, Irma
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Erscheinungsjahr
18
2020 - 2024
57
2010 - 2019
35
2000 - 2009