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Treffer in Publikationen:
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Titel
Autor:innen
2015
The Information in Systemic Risk Rankings
Nucera, Federico
;
Schwaab, Bernd
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
2015
A Note on "Continuous Invertibility and Stable QML Estimation of the EGARCH(1,1) Model"
Blasques, Francisco
;
Gorgi, Paolo
;
Koopman, Siem Jan
;
Wintenberger, Olivier
2015
In-Sample Confidence Bands and Out-of-Sample Forecast Bands for Time-Varying Parameters in Observation Driven Models
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lasak, Katarzyna
;
Lucas, André
2015
Intraday Stochastic Volatility in Discrete Price Changes: the Dynamic Skellam Model
Koopman, Siem Jan
;
Lit, Rutger
;
Lucas, Andre
2015
In-Sample Bounds for Time-Varying Parameters of Observation Driven Models
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lasak, Katarzyna
;
Lucas, André
2015
Global Credit Risk: World, Country and Industry Factors
Schwaab, Bernd
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
2015
Generalized Autoregressive Method of Moments
Creal, Drew
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
;
Zamojski, Marcin
2015
Intraday Stock Price Dependence using Dynamic Discrete Copula Distributions
Koopman, Siem Jan
;
Lit, Rutger
;
Lucas, André
Autor:innen
6
Lucas, André
3
Blasques, Francisco
2
Lasak, Katarzyna
2
Lit, Rutger
2
Schwaab, Bernd
1
Creal, Drew
1
Gorgi, Paolo
1
Lucas, Andre
1
Nucera, Federico
1
Wintenberger, Olivier
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