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Titel
Autor:innen
2014
Maximum Likelihood Estimation for Correctly Specified Generalized Autoregressive Score Models: Feedback Effects, Contraction Conditions and Asymptotic Properties
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, and André
2012
Stationarity and Ergodicity of Univariate Generalized Autoregressive Score Processes
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
2015
A Note on "Continuous Invertibility and Stable QML Estimation of the EGARCH(1,1) Model"
Blasques, Francisco
;
Gorgi, Paolo
;
Koopman, Siem Jan
;
Wintenberger, Olivier
2015
In-Sample Confidence Bands and Out-of-Sample Forecast Bands for Time-Varying Parameters in Observation Driven Models
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lasak, Katarzyna
;
Lucas, André
2014
Maximum Likelihood Estimation for Generalized Autoregressive Score Models
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
2018
A Time-Varying Parameter Model for Local Explosions
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Nientker, Marc
2018
Missing Observations in Observation-Driven Time Series Models
Blasques, Francisco
;
Gorgi, Paolo
;
Koopman, Siem Jan
2015
In-Sample Bounds for Time-Varying Parameters of Observation Driven Models
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lasak, Katarzyna
;
Lucas, André
2014
Information Theoretic Optimality of Observation Driven Time Series Models
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
2014
Low Frequency and Weighted Likelihood Solutions for Mixed Frequency Dynamic Factor Models
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Mallee, Max
Autor:innen
1
Nientker, Marc
1
Schaumburg, Julia
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Erscheinungsjahr
2
2018
1
2016
3
2015
7
2014
1
2012