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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2007
A functional coefficient model view of the Feldstein-Horioka puzzle
Herwartz, Helmut
;
Xu, Fang
2009
The effects of variance breaks on homogenous panel unit root tests
Herwartz, Helmut
;
Siedenburg, Florian
2005
Modeling the FIBOR/EURIBOR Swap Term Structure: An Empirical Approach
Blaskowitz, Oliver J.
;
Herwartz, Helmut
;
de Cadenas Santiago, Gonzalo
2006
Panel data model comparison for empirical saving-investment relations
Herwartz, Helmut
;
Xu, Fang
2006
Reviewing the sustainability/stationarity of current account imbalances with tests for bounded integration
Herwartz, Helmut
;
Xu, Fang
2007
A new approach to bootstrap inference in functional coefficient models
Herwartz, Helmut
;
Xu, Fang
2007
Semiparametric Approaches to the Prediction of Conditional Correlation Matrices in Finance
Herwartz, Helmut
;
Golosnoy, Vasyl
2004
Testing for Causality in Variance using Multivariate GARCH Models
Hafner, Christian M.
;
Herwartz, Helmut
2006
Modelling the Fisher hypothesis: World wide evidence
Herwartz, Helmut
;
Reimers, Hans-Eggert
2008
Exact inference in diagnosing value-at-risk estimates: A Monte Carlo device
Herwartz, Helmut
Autor:innen
4
Xu, Fang
2
Siedenburg, Florian
1
Blaskowitz, Oliver J.
1
de Cadenas Santiago, Gonzalo
1
Golosnoy, Vasyl
1
Hafner, Christian M.
1
Neumann, Michael H.
1
Reimers, Hans-Eggert
1
Weber, Henning
Erscheinungsjahr
2
2009
2
2008
5
2007
3
2006
1
2005
1
2004