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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2003
Genetic learning as an explanation of stylized facts of foreign exchange markets
Lux, Thomas
;
Schornstein, Sascha
2017
On the distribution of links in financial networks: Structural heterogeneity and functional form
Lux, Thomas
2005
A noise trader model as a generator of apparent financial power laws and long memory
Alfarano, Simone
;
Lux, Thomas
2017
Structural correlations in the Italian overnight money market: An analysis based on network configuration models
Luu, Duc Thi
;
Lux, Thomas
;
Yanovski, Boyan
2005
Time-variation of higher moments in a financial market with heterogeneous agents: An analytical approach
Alfarano, Simone
;
Lux, Thomas
;
Wagner, Friedrich
2003
Detecting multi-fractal properties in asset returns: The failure of the scaling estimator
Lux, Thomas
2007
Applications of statistical physics in finance and economics
Lux, Thomas
2004
The Markov-switching multi-fractal model of asset returns: GMM estimation and linear forecasting of volatility
Lux, Thomas
2021
Forecasting the Variability of Stock Index Returns with the Multifractal Random Walk Model for Realized Volatilities
Sattarhoff, Cristina
;
Lux, Thomas
2020
Bayesian estimation of agent-based models via adaptive particle Markov chain Monte Carlo
Lux, Thomas
Autor:innen
5
Alfarano, Simone
3
Luu, Duc Thi
2
Di Matteo, Tiziana
2
Kaizoji, Taisei
2
Liu, Ruipeng
2
Wagner, Friedrich
2
Yanovski, Boyan
1
Ajm, Ahdi Noomen
1
Gupta, Rangan
1
Nasr, Adnen Ben
.
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Erscheinungsjahr
4
2020 - 2024
7
2010 - 2019
19
2003 - 2009