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Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2014
On the modelling and forecasting multivariate realized volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) model
Baruník, Jozef
;
Čech, František
2014
Coupling high-frequency data with nonlinear models in multiple-step-ahead forecasting of energy markets' volatility
Baruník, Jozef
;
Křehlík, Tomáš
2016
Simulated ML Estimation of Financial Agent-Based Models
Baruník, Jozef
;
Kukačka, Jiří
2015
Forecasting the term structure of crude oil futures prices with neural networks
Baruník, Jozef
;
Malinská, Barbora
2010
Monte Carlo-based tail exponent estimator
Baruník, Jozef
;
Vácha, Lukáš
2014
Estimation of long memory in volatility using wavelets
Baruník, Jozef
;
Kraicová, Lucie
2011
Comovement of Central European stock markets using wavelet coherence: Evidence from high-frequency data
Baruník, Jozef
;
Vácha, Lukáš
;
Krištoufek, Ladislav
2010
Tail behavior of the Central European Stock markets during the financial crisis
Baruník, Jozef
;
Vácha, Lukáš
;
Vošvrda, Miloslav
2013
Realizing stock market crashes: Stochastic cusp catastrophe model of returns under the time-varying volatility
Baruník, Jozef
;
Kukačka, Jiří
Autor:innen
3
Vácha, Lukáš
2
Kukačka, Jiří
1
Kraicová, Lucie
1
Krištoufek, Ladislav
1
Křehlík, Tomáš
1
Malinská, Barbora
1
Vošvrda, Miloslav
1
Čech, František
Erscheinungsjahr
1
2016
1
2015
3
2014
1
2013
1
2011
2
2010