Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/77260 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2000
Schriftenreihe/Nr.: 
Technical Report No. 2000,58
Verlag: 
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Dortmund
Zusammenfassung: 
Finanzmarktdaten wie Zinsen, Aktien- oder Wechselkurse und andere spekulative Preise setzen sich durch verschiedene Besonderheiten von sonstigen ökonomischen Zeitreihendaten ab. Dieser Artikel untersucht die Konsequenzen dieser Besonderheiten für die rationale Bewertung von Finanzinstrumenten und für verschiedene, in finanzwirtschaftlichen Anwendungen angewandte statistische Schätzungen und Tests.
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
1.69 MB
272.56 kB





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