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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2017
Bounded brownian motion
In: Band: 5, 2017, Heft: 4, S. 1-24
Carr, Peter
2017
Non-parametric integral estimation using data clustering in stochastic dynamic programming: An introduction using lifetime financial modelling
In: Band: 5, 2017, Heft: 4, S. 1-17
Khemka, Gaurav
;
Butt, Adam
2017
A general framework for incorporating stochastic recovery in structural models of credit risk
In: Band: 5, 2017, Heft: 4, S. 1-19
Cohen, Albert
;
Costanzino, Nick
2017
Optional defaultable markets
In: Band: 5, 2017, Heft: 4, S. 1-21
Abdelghani, Mohamed N.
;
Melnikov, Alexander V.
2017
The impact of risk management in credit rating agencies
In: Band: 5, 2017, Heft: 4, S. 1-16
Seetharaman, A.
;
Sahu, Vikas Kumar
;
Saravanan, A. S.
;
Raj, John Rudolph
;
Niranjan, Indu
2017
Bayesian modelling, Monte Carlo sampling and capital allocation of insurance risks
In: Band: 5, 2017, Heft: 4, S. 1-51
Peters, Gareth W.
;
Targino, Rodrigo S.
;
Wüthrich, Mario V.
2017
Special issue "Actuarial and financial risks in life insurance, pensions and household finance"
In: Band: 5, 2017, Heft: 4, S. 1-2
Regis, Luca
2017
Optimal form of retention for securitized loans under moral hazard
In: Band: 5, 2017, Heft: 4, S. 1-13
Dionne, Georges
;
Malekan, Sara
2017
A review and some complements on quantile risk measures and their domain
In: Band: 5, 2017, Heft: 4, S. 1-16
Fuchs, Sebastian
;
Schlotter, Ruben
;
Schmidt, Klaus D.
2017
An EM algorithm for Double-Pareto-lognormal generalized linear model applied to heavy-tailed insurance claims
In: Band: 5, 2017, Heft: 4, S. 1-24
Calderín-Ojeda, Enrique
;
Fergusson, Kevin
;
Wu, Xueyuan
Autor:innen
1
David, Arthur
1
Dionne, Georges
1
Elie, Romuald
1
Fergusson, Kevin
1
Fuchs, Sebastian
1
Giuricich, Mario Nicoló
1
Guillen, Montserrat
1
Khemka, Gaurav
1
Malekan, Sara
1
Melnikov, Alexander V.
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Erscheinungsjahr
14
2017