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dc.contributor.authorKellermann, Kerstenen
dc.contributor.authorSchlag, Carsten-Henningen
dc.date.accessioned2010-09-07-
dc.date.accessioned2012-05-23T14:43:19Z-
dc.date.available2012-05-23T14:43:19Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/58040-
dc.description.abstractNach den Erfahrungen der Finanzkrise scheint es angebracht, in der Bankenaufsicht ein Instrument zu implementieren, das das Finanzmarktaufsichtssystem gegen potentielle Fehlleistungen bei der Anwendung risikogewichteter Eigenmittelvorschriften absichert. Die Vertreter der G-20 Länder haben deshalb im September 2009 die Einführung einer Leverage Ratio gefordert. Für die Schweizer Grossbanken hat die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht bereits im November 2008 eine solche implementiert. Die Leverage Ratio soll eine gewisse Kernkapitalausstattung der Banken garantieren, und zwar unabhängig von den Ergebnissen, die die Verfahren zur Risikomessung liefern. Anhand von Bilanzdaten der Schweizer Grossbank UBS stellt der Beitrag das Zusammenspiel von risikogewichteten Eigenmittelvorschriften und der Leverage Ratio dar. Es besteht die Gefahr, dass die Leverage Ratio die Risikogewichtung aushebelt. Den Banken kann hierdurch ein Anreiz entstehen, erhöhte Risiken einzugehen. Im Beitrag wird deshalb als alternatives Aufsichtsinstrument ein Sockelrisikogewicht vorgeschlagen. Dieses Sockelrisikogewicht könnte die Funktion eines Backstop übernehmen, in dem es das Kleinrechnen der risikogewichteten Aktiven durch die Banken begrenzt, gleichzeitig die Risikogewichtung jedoch zur Wirkung kommen lässt.en
dc.language.isogeren
dc.publisher|aUniversität Liechtenstein, Konjunkturforschungsstelle Liechtenstein (KOFL) |cVaduzen
dc.relation.ispartofseries|aKOFL Working Papers |x8en
dc.subject.jelG28en
dc.subject.jelG21en
dc.subject.jelG01en
dc.subject.jelH32en
dc.subject.ddc330en
dc.subject.keywordRisikogewichtete Eigenmittelvorschriftenen
dc.subject.keywordBasler Akkorden
dc.subject.keywordFinanzmarktaufsichten
dc.subject.keywordFinanzmarktregulierungen
dc.subject.keywordLeverage Ratioen
dc.subject.keywordSockelrisikogewichten
dc.subject.keywordBasel IIIen
dc.subject.keywordGrossbankenen
dc.subject.keywordSchweizen
dc.subject.stwBasler Akkorden
dc.subject.stwKapitalstrukturen
dc.subject.stwBankenliquiditäten
dc.subject.stwBankenaufsichten
dc.subject.stwWirkungsanalyseen
dc.titleEine effektive Alternative zur Leverage Ratio-
dc.typeWorking Paperen
dc.identifier.ppn634612891en
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen
dc.identifier.repecRePEc:zbw:koflwp:8-

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