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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2011
Pitfalls in modeling loss given default of bank loans
Hibbeln, Martin
;
Gürtler, Marc
2013
An econometric analysis of the demand surge effect
Döhrmann, David
;
Gürtler, Marc
;
Hibbeln, Martin
2013
Empirical studies in a multivariate non-stationary, nonparametric regression model for financial returns
Gürtler, Marc
;
Rauh, Ronald
2013
Insured loss inflation: How natural catastrophes affect reconstruction costs
Döhrmann, David
;
Gürtler, Marc
;
Hibbeln, Martin
2012
How smart are investors after the subprime mortgage crisis? Evidence from the securitization market
Gürtler, Marc
;
Hibbeln, Martin
2010
Financial crises and information transfer: An empirical analysis of the lead-lag relationship between equity and CDS iTraxx Indices
Ehlers, Stefan
;
Gürtler, Marc
;
Olboeter, Sven
2012
Challenging traditional risk models by a non-stationary approach with nonparametric heteroscedasticity
Gürtler, Marc
;
Rauh, Ronald
2011
Piecewise continuous cumulative prospect theory and behavioral financial engineering
Gürtler, Marc
;
Stolpe, Julia
2012
The impact of the financial crisis and natural catastrophes on CAT bonds
Gürtler, M.
;
Hibbeln, M.
;
Winkelvos, C.
2010
Implied rates of return, the discount rate effect, and market risk premia
Breuer, Wolfgang
;
Gürtler, Marc
Autor:innen
1
Stolpe, Julia
1
Winkelvos, C.
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4
2013
4
2012
3
2011
2
2010