Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/48363 
Kompletter Metadatensatz
DublinCore-FeldWertSprache
dc.contributor.authorRünger, Petraen
dc.contributor.authorWalther, Ursulaen
dc.date.accessioned2011-07-15T15:47:28Z-
dc.date.available2011-07-15T15:47:28Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/48363-
dc.description.abstractOperationelle Risiken stellen für Banken nach dem Kreditrisiko die zweitwichtigste Risikokategorie dar. Ein effektives Risikomanagement der operationellen Risiken dürfte in Zukunft ein entscheidender Wettbewerbsfaktor sein. Im Rahmen der Neuregelung der bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben gemäß Basel II werden sowohl eine Eigenkapitalunterlegung als auch qualitative Vorgaben zum Risikomanagement dieser Risikoklasse neu eingeführt. Erklärtes Ziel ist es, Anreize für ein verbessertes Risikomanagement zu setzen. Die Analyse zeigt, dass die quantitativen Vorgaben allein einen solchen Anreiz nur sehr beschränkt bieten. Andererseits konnten allein qualitative Vorgaben in der Vergangenheit kein hinreichendes Risikomanagement sicherstellen, so dass erst die Wechselwirkung beider Ansätze letztlich den gewünschten Effekt bewirken kann.en
dc.language.isogeren
dc.publisher|aTechnische Universität Bergakademie Freiberg, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften |cFreibergen
dc.relation.ispartofseries|aFreiberger Arbeitspapiere |x2004/14en
dc.subject.jelG21en
dc.subject.jelG28en
dc.subject.ddc330en
dc.subject.keywordoperationelles Risikoen
dc.subject.keywordBasel IIen
dc.subject.keywordBankenaufsichten
dc.subject.keywordRisikomanagementen
dc.subject.keywordoperational risken
dc.subject.keywordBasel IIen
dc.subject.keywordbanking supervisionen
dc.subject.keywordrisk managementen
dc.subject.stwBankrisikoen
dc.subject.stwRisikomanagementen
dc.subject.stwBankenaufsichten
dc.subject.stwBasel IIen
dc.titleDie Behandlung der operationellen Risiken nach Basel II: Ein Anreiz zur Verbesserung des Risikomanagements?-
dc.typeWorking Paperen
dc.identifier.ppn504008765en
dc.description.abstracttransOperational risk ranks second behind credit risk in the hierarchy of important banking risks. An effective risk management of operational risk is expected to become a crucial competitive advantage. The new basel capital accord (Basel II) for the first time establishes both quantitative capital backing and qualitative management requirements for this risk category. It is a stated objective of the new code to stimulate the use of improved risk management techniques. The analysis shows that quantitative demands alone only offer a limited incentive. As qualitative demands, on the other hand, have so far also failed to ensure a sufficient risk management, only the combination of both approaches seems to ensure the desired effect.en
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen
dc.identifier.repecRePEc:zbw:tufwps:200414en

Datei(en):
Datei
Größe
412.38 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.