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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2017
Illiquidity transmission from spot to futures markets
Korn, Olaf
;
Krischak, Paolo
;
Theissen, Erik
2016
How to hedge if the payment date is uncertain?
Korn, Olaf
;
Merz, Alexander
2019
Drawdown measures: Are they all the same?
Korn, Olaf
;
Möller, Philipp M.
;
Schwehm, Christian
2013
Which beta is best? On the information content of option-implied betas
Baule, Rainer
;
Korn, Olaf
;
Saßning, Sven
2016
Hedging with regret
Korn, Olaf
;
Rieger, Marc Oliver
2014
Forward-looking measures of higher-order dependencies with an application to portfolio selection
Brinkmann, Felix
;
Kempf, Alexander
;
Korn, Olaf
2014
Portfolio optimization using forward-looking information
Kempf, Alexander
;
Korn, Olaf
;
Saßning, Sven
2016
Stock Illiquidity, option prices, and option returns
Kanne, Stefan
;
Korn, Olaf
;
Uhrig-Homburg, Marliese
2017
Low-beta strategies
Korn, Olaf
;
Kuntz, Laura-Chloé
2014
Risk-adjusted option-implied moments
Brinkmann, Felix
;
Korn, Olaf
Autor:innen
2
Brinkmann, Felix
2
Kempf, Alexander
2
Saßning, Sven
1
Baule, Rainer
1
Kanne, Stefan
1
Krischak, Paolo
1
Kuntz, Laura-Chloé
1
Merz, Alexander
1
Möller, Philipp M.
1
Rieger, Marc Oliver
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1
2019
2
2017
3
2016
3
2014
1
2013