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Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2021
Vector autoregression models with skewness and heavy tails
Karlsson, Sune
;
Mazur, Stepan
;
Nguyen, Hoang
2022
Modelling Okun's law - does non-Gaussianity matter?
Kiss, Tamás
;
Nguyen, Hoang
;
Österholm, Pär
2020
Modelling Returns in US Housing Prices – You're the One for Me, Fat Tails
Kiss, Tamás
;
Nguyen, Hoang
;
Österholm, Pär
2021
A dynamic leverage stochastic volatility model
Nguyen, Hoang
;
Nguyen, Trong-Nghia
;
Tran, Minh-Ngoc
2022
Modeling stock-oil co-dependence with Dynamic Stochastic MIDAS Copula models
Nguyen, Hoang
;
Virbickaite, Audrone
2022
Estimation of optimal portfolio compositions for small sample and singular covariance matrix
Bodnar, Taras
;
Mazur, Stepan
;
Nguyen, Hoang
2021
Dynamic relationship between Stock and Bond returns: A GAS MIDAS copula approach
Nguyen, Hoang
;
Javed, Farrukh
2021
Modelling the Relation between the US Real Economy and the Corporate Bond-Yield Spread in Bayesian VARs with non-Gaussian Disturbances
Kiss, Tamás
;
Mazur, Stepan
;
Nguyen, Hoang
;
Österholm, Pär
2021
Predicting returns and dividend growth - the role of non-Gaussian innovations
Kiss, Tamás
;
Mazur, Stepan
;
Nguyen, Hoang
Autor:innen
4
Kiss, Tamás
4
Mazur, Stepan
3
Österholm, Pär
1
Bodnar, Taras
1
Javed, Farrukh
1
Karlsson, Sune
1
Nguyen, Trong-Nghia
1
Tran, Minh-Ngoc
1
Virbickaite, Audrone
Erscheinungsjahr
3
2022
5
2021
1
2020