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Autor:innen
2017
Determination of the optimal retention level based on different measures
In: Band: 10, 2017, Heft: 1, S. 1-21
Karageyik, Başak Bulut
;
Şahin, Şule
2017
Accurate evaluation of expected shortfall for linear portfolios with elliptically distributed risk factors
In: Band: 10, 2017, Heft: 1, S. 1-14
Dobrev, Dobrislav
;
Nesmith, Travis D.
;
Oh, Dong Hwan
2017
Modeling NYSE Composite US 100 Index with a hybrid SOM and MLP-BP neural model
In: Band: 10, 2017, Heft: 1, S. 1-13
Beluco, Adriano
;
Bandeira, Denise L.
;
Beluco, Alexandre
2017
Portfolio optimization and mortgage choice
In: Band: 10, 2017, Heft: 1, S. 1-23
Nordfang, Maj-Britt
;
Steffensen, Mogens
2017
Capital structure arbitrage under a risk-neutral calibration
In: Band: 10, 2017, Heft: 1, S. 1-23
Zeitsch, Peter J.
2017
On the power and size properties of cointegration tests in the light of high-frequency stylized facts
In: Band: 10, 2017, Heft: 1, S. 1-24
Krauss, Christopher
;
Herrmann, Klaus
Autor:innen
1
Steffensen, Mogens
1
Zeitsch, Peter J.
1
Şahin, Şule
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Erscheinungsjahr
6
2017