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Titel
Autor:innen
2017
The risk premium of gold
Nguyen, Duc Binh Benno
;
Prokopczuk, Marcel
;
Wese Simen, Chardin
2019
The memory of beta factors
Becker, Janis
;
Hollstein, Fabian
;
Prokopczuk, Marcel
;
Sibbertsen, Philipp
2017
The long memory of equity volatility: International evidence
Nguyen, Duc Binh Benno
;
Prokopczuk, Marcel
;
Sibbertsen, Philipp
2017
The term structure of systematic and idiosyncratic risk
Hollstein, Fabian
;
Prokopczuk, Marcel
;
Wese Simen, Chardin
2018
Is commodity index investing profitable?
Fethke, Tobias
;
Prokopczuk, Marcel
2017
Jumps in commodity markets
Nguyen, Duc Binh Benno
;
Prokopczuk, Marcel
;
Wese Simen, Chardin
2017
Predicting the equity market with option implied variables
Prokopczuk, Marcel
;
Tharann, Björn
;
Wese Simen, Chardin
2017
The memory of stock return volatility: Asset pricing implications
Nguyen, Duc Binh Benno
;
Prokopczuk, Marcel
;
Sibbertsen, Philipp
2017
International tail risk and world fear
Nguyen, Duc Binh Benno
;
Prokopczuk, Marcel
;
Wese Simen, Chardin
2017
How to estimate beta?
Hollstein, Fabian
;
Prokopczuk, Marcel
;
Wese Simen, Chardin
Autor:innen
6
Wese Simen, Chardin
5
Nguyen, Duc Binh Benno
3
Hollstein, Fabian
3
Sibbertsen, Philipp
1
Becker, Janis
1
Fethke, Tobias
1
Tharann, Björn
Erscheinungsjahr
1
2019
1
2018
8
2017