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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2009
Testing for a break in persistence under long-range dependencies and mean shifts
Sibbertsen, Philipp
;
Willert, Juliane
2007
Testing for a break in persistence under long-range dependencies
Sibbertsen, Philipp
;
Kruse, Robinson
2005
Phillips-Perron-type unit root tests in the nonlinear ESTAR framework
Rothe, Christoph
;
Sibbertsen, Philipp
2005
Tests of Bias in Log-Periodogram Regression
Davidson, James E. H.
;
Sibbertsen, Philipp
2007
Can we distinguish between common nonlinear time series models and long memory?
Kuswanto, Heri
;
Sibbertsen, Philipp
2009
Testing for long memory against ESTAR nonlinearities
Kuswanto, Heri
;
Sibbertsen, Philipp
2006
Divergence of credit valuation in Germany: Continuous theory and discrete practice
Weibach, Rafael
;
Sibbertsen, Philipp
2009
Forecasting long memory time series under a break in persistence
Heinen, Florian
;
Sibbertsen, Philipp
;
Kruse, Robinson
2008
A Study on spurious long memory in nonlinear time series models
Kuswanto, Heri
;
Sibbertsen, Philipp
2005
Empirical likelihood confidence intervals for the mean of a long-range dependent process
Nordman, Daniel
;
Sibbertsen, Philipp
;
Lahiri, Soumendra N.
Autor:innen
3
Kuswanto, Heri
2
Kruse, Robinson
1
Davidson, James E. H.
1
Heinen, Florian
1
Krämer, Walter
1
Lahiri, Soumendra N.
1
Luedtke, Corinna
1
Nordman, Daniel
1
Rothe, Christoph
1
Stahl, Gerhard
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Erscheinungsjahr
3
2009
2
2008
2
2007
1
2006
4
2005