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Humboldt-Universität zu Berlin
Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Humboldt-Universität Berlin
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Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2001
Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts
Saikkonen, Pentti
;
Lütkepohl, Helmut
1997
Order selection in testing for the cointegrating rank of a VAR process
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
2000
Maximum eigenvalue versus trace tests for the cointegrating rank of a VAR process
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
;
Trenkler, Carsten
2000
Comparison of tests for the cointegrating rank of a VAR process with a structural shift
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
;
Trenkler, Carsten
1997
Local power of likelihood ratio tests for the cointegrating rank of a VAR process
Saikkonen, Pentti
;
Lütkepohl, Helmut
2001
Test procedures for unit roots in time series with level shifts at unknown time
Lanne, Markku
;
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
2001
Testing for the cointegrating rank of a VAR process with level shift at unknown time
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
;
Trenkler, Carsten
1998
A review of systemscointegration tests
Hubrich, Kirstin
;
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
1997
Trend adjustment prior to testing for the cointegrating rank of a VAR process
Saikkonen, Pentti
;
Lütkepohl, Helmut
2001
Unit root tests in the presence of innovational outliers
Lanne, Markku
;
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
Autor:innen
3
Lanne, Markku
3
Trenkler, Carsten
1
Hubrich, Kirstin
1
Müller, Christian
Erscheinungsjahr
4
2001
2
2000
4
1999
2
1998
3
1997