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Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Humboldt-Universität Berlin
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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
1999
Coherent risk measures, valuation bounds, and (my,p)-portfolio optimization
Jaschke, Stefan R.
;
Küchler, Uwe
2001
On guaranteed parameter estimation of stochastic differential equations with time delay by noisy observations
Küchler, Uwe
;
Vasiliev, Vjatscheslav A.
1998
On sequential parameter estimation for some linear stochastic differential equations with time delay
Küchler, Uwe
;
Vasiliev, Vjatscheslav A.
1998
On stationary solutions of delay differential equations driven by a Lévy process
Gushchin, Alexander A.
;
Küchler, Uwe
Autor:innen
3
Gushchin, Alexander A.
2
Gapeev, Pavel V.
2
Platen, Eckhard
2
Vasiliev, Vjatscheslav A.
1
Gilsing, Hagen
1
Jaschke, Stefan R.
1
Kutoyants, Yuri A.
1
Naumann, Eva
1
Sørensen, Michael M.
Erscheinungsjahr
5
2003
4
2001
1
1999
4
1998