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Humboldt-Universität zu Berlin
Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Humboldt-Universität Berlin
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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2003
On integrals with respect to Levy processes
Küchler, Uwe
2003
On Large Deviations in Testing Ornstein-Uhlenbeck Type Models with Delay
Küchler, Uwe
;
Gapeev, Pavel V.
2003
On oscillations of the geometric Brownian motion with time delayed drift
Küchler, Uwe
;
Gushchin, Alexander A.
2003
On Markovian Short Rates in Term Structure Models Driven by Jump-Diffusion Processes
Gapeev, Pavel V.
;
Küchler, Uwe
2003
Markovian short rates in a forward rate model with a general class of Lévy processes
Küchler, Uwe
;
Naumann, Eva
2001
Über die stabilität des Euler-Schemas für eine Affine Stochastische Differentialgleichung mit Gedächtnis
Gilsing, Hagen
;
Küchler, Uwe
;
Platen, Eckhard
2001
Weak discrete time approximation of stochastic differential equations with time delay
Küchler, Uwe
;
Platen, Eckhard
2001
On parametric statistical models for stationary solutions of affine stochastic delay differential equations
Gushchin, Alexander A.
;
Küchler, Uwe
1998
Delay estimation for some stationary diffusion-type processes
Küchler, Uwe
;
Kutoyants, Yuri A.
1998
A note on limit theorems for multivariate martingales
Küchler, Uwe
;
Sørensen, Michael M.
Autor:innen
3
Gushchin, Alexander A.
2
Gapeev, Pavel V.
2
Platen, Eckhard
2
Vasiliev, Vjatscheslav A.
1
Gilsing, Hagen
1
Jaschke, Stefan R.
1
Kutoyants, Yuri A.
1
Naumann, Eva
1
Sørensen, Michael M.
Erscheinungsjahr
5
2003
4
2001
1
1999
4
1998