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Humboldt-Universität zu Berlin
Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Humboldt-Universität Berlin
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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
1999
Vector autoregressive analysis
Lütkepohl, Helmut
1999
Forecasting cointegrated VARMA processes
Lütkepohl, Helmut
1999
Unit root tests for time series with a structural break: When the break point is known
Lütkepohl, Helmut
;
Müller, Christian
;
Saikkonen, Pentti
1999
Vector autoregressions
Lütkepohl, Helmut
1999
Testing for unit roots in time series with level shifts
Saikkonen, Pentti
;
Lütkepohl, Helmut
1999
Comparison of bootstrap confidence intervals for impulse responses of German monetary systems
Benkwitz, Alexander
;
Lütkepohl, Helmut
;
Wolters, Jürgen
1999
Testing for a unit root in a time series with a level shift at unknown time
Saikkonen, Pentti
;
Lütkepohl, Helmut
1999
Comparison of unit root tests for time series with level shifts
Lanne, Markku
;
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
Autor:innen
4
Saikkonen, Pentti
1
Benkwitz, Alexander
1
Lanne, Markku
1
Müller, Christian
1
Wolters, Jürgen