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Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2001
Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts
Saikkonen, Pentti
;
Lütkepohl, Helmut
1997
Order selection in testing for the cointegrating rank of a VAR process
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
2000
Maximum eigenvalue versus trace tests for the cointegrating rank of a VAR process
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
;
Trenkler, Carsten
2001
Stability results for nonlinear vector autoregressions with an application to a nonlinear error correction model
Saikkonen, Pentti
2000
Comparison of tests for the cointegrating rank of a VAR process with a structural shift
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
;
Trenkler, Carsten
1997
Local power of likelihood ratio tests for the cointegrating rank of a VAR process
Saikkonen, Pentti
;
Lütkepohl, Helmut
2001
Test procedures for unit roots in time series with level shifts at unknown time
Lanne, Markku
;
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
2000
Reducing size distortions of parametric stationarity tests
Lanne, Markku
;
Saikkonen, Pentti
2001
Testing for the cointegrating rank of a VAR process with level shift at unknown time
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
;
Trenkler, Carsten
1998
A review of systemscointegration tests
Hubrich, Kirstin
;
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
Autor:innen
16
Lütkepohl, Helmut
6
Lanne, Markku
4
Trenkler, Carsten
1
Choi, In
1
Hubrich, Kirstin
1
Müller, Christian
Erscheinungsjahr
1
2006
1
2002
5
2001
5
2000
4
1999
2
1998
3
1997